Excel에서 무역 전략

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RSI 무역 전략 게임 Backtest이 웹에 연결된 스프레드 시트와 간단한 RSI 거래 전략은 스프레드 시트가 선택한 종목에 대한 역사적인 가격을 다운로드 판타지 주식 거래 게임을, 일부 VBA 상대 강도 지수 (RSI)는 상기 상승하면 포인트를 구매 또는 판매 트리거 또는 사용자 정의 된 값 이하로 떨어진다. 이 문서의 하단에있는 링크에서 그것을 얻을. 트레이딩 로직 (이것은 아래에서 더 상세히 설명습니다) 정교하거나 복잡하지 않다. 하지만 당신은 개발 및 backtest 강화 전략 유사한 원리를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 구매 / 판매 포인트를 트리거하기 전에 추세를 확인하기 위해 (예 : ATR 또는 스토캐스틱 오실레이터 등) 몇 가지 지표를 사용하는 방식을 코딩 할 수 있습니다. 당신이하기 전에, 나 스프레드 시트에 대한 몇 가지 명확하게 할 수 있습니다. 가 더 거래 비용 또는 기타 요소가 포함되지 현실적인 거래 전략이 아니다 VBA를 사용하면, 간단한 백 테스팅 알고리즘을 향상 주시기 코드 떨어져 눈물 또는 그냥 일반 밖으로 괴짜 그러나 가장 중요한 것은이 숫자를 얻기 위해 시도하는 방법을 보여줍니다 가능한 한 높은. 스프레드 시트는 주식 시세, 시작 날짜 및 종료 날짜 RSI 창 당신은 당신이 당신의 주식의 일부를 판매 할 아래에 당신의 주식 RSI의 값의 일부를 판매 할 위에 RSI의 값을 정의 할 수 있습니다 당신이 버튼을 클릭하면 주식의 비율이 0 일에 구입하는 일 0에 거래 주식의 수를 당신이 가지고있는 돈의 양을 구입하거나 각에서 판매하는 일부 VBA 멀리 뒤에서 똑딱 시작하고 사이의 역사적 주가를 다운로드 야후 일 0에 (당신이 거래를 시작하기 전에 그 일 S) (물론, 초기 RSI 윈도우의 제거) 시작과 끝 날짜 사이의 매일의 RSI를 계산으로 주식의 수를 구입에서 날짜와 종료 날짜를 시작하여 RSI는 미리 정의 된 값 이상으로 상승하거나, RSI는 미리 정의 된 값 이하로 떨어질 복합 연간 성장률을 계산하는 경우 주식의 일부를 구입하면 이후 1 일에서 현금 냄비, 주식의 정의 부분을 판매하고있다. 계정에 현금의 원래 냄비, 현금과 주식의 최종 값, 및 무역을 보냈다 일 수의 값을 복용. RSI는 판매를 트리거하는 경우, 논리는 매도가 다시 트리거되기 전에 구매 (반대의 경우도 마찬가지)을 유발한다는 것을 명심하십시오. 즉, t이 판매 트리거 또는 두 개의 행에 트리거를 구매를 할 수있다. 당신은 또한 가까운 가격의 플롯을 얻을, RSI와 구매 / 판매 포인트는 또한 총 판타지 재산의 플롯 시간이 지남에 따라 성장을 찾으실 수 있습니다. 쉽게보기 Excel에서 VBA의 나머지 구매 / 판매 지점이 논리 다음 다음 VBA로 계산된다 당신이 예를 들어, RSI가 70 이상으로 상승 할 경우에만 포인트를 판매 게재 할 수있는 경우 (배울가 많은이들) MACD는 신호 라인 아래로 떨어진다. 이 계산기에 팔 생각은 가까이 더 높은, 50 최종 재산을 구매 / 판매 지표를 설정 것을 의미한다. 이는 다음 파라미터를 입력으로 예시 할 수있다. 주식 시세 VTI 시작 날 0 17 일에 구매하는 각 무역 (40) 주식에 판매 / 구매하는 RSI 49.9 이하 RSI 50.1 판매 위 (16) 11 월-09 종료 날짜 15 11 월 - 14 RSI 창 14 판매 날짜 incorect이 있는지 그것을 가능 Mac 용 Excel에서 일 0 1,000 현금의 냄비, GetData의에서 다음 문은 컴파일 오류가 발생합니다 : Excel에서 테스트를 백업하는 방법 테스트 무역 전략을 뒤로 Excel을 사용하여 무료 스프레드 시트 마스터 기술 자료 최근 게시물처럼 나는 공정한 금액을 했어 거래 전략을 다시 테스트. 나는 정교한 프로그래밍 언어와 알고리즘을 사용했습니다 나는 또한 연필과 종이로 일을했습니다. 당신은 로켓 과학자 또는 테스트 많은 거래 전략을 백업하는 프로그래머가 될 필요가 없습니다. 당신은 엑셀과 같은 스프레드 시트 프로그램을 작동 할 수 있다면 당신은 많은 전략을 테스트 백업 할 수 있습니다. 이 문서의 목적 목적은 어떻게 Excel 및 데이터의 공개 된 소스를 사용하여 거래 전략을 테스트 백업하는 방법을 보여주는 것입니다. 이는 t 당신이 시험을 수행하는 데 걸리는 시간보다 더 많은 비용 shouldn. 데이터는 어떤 전략을 테스트 시작하기 전에, 당신은 데이터 세트가 필요합니다. 최소한이 날짜 / 시간과 가격의 시리즈입니다. 더 현실적으로 당신은 날짜 / 시간, 열기, 고가, 저가, 가까운 가격을 필요로한다. 당신이 장중 거래 전략을 테스트하는 경우는 보통 데이터 계열의 시간 구성 요소가 필요합니다. 당신이 함께 일을하고 당신이 그때 각 섹션의 개요 단계를 수행 읽고 다시 동안 Excel에서 테스트를 백업하는 방법을 배워야합니다. 우리는 우리가 테스트를 백업하고자하는 심볼에 대한 일부 데이터를 얻을 필요가있다. 로 이동 입력 심벌 필드에 야후 금융 입력 : IBM 클릭 GO 아래에서 왼쪽 측면을 클릭 역사적인 가격에 지수 날짜가 원하는 범위를 입력합니다. 나는 페이지 하단까지 2004년 12월 31일 스크롤 1 1 월 2004 선택 (예 : ibm. csv 등)과 나중에 찾을 수있는 곳으로 스프레드 시트로 다운로드 이름으로 파일을 저장을 클릭합니다. 데이터가 Excel을 사용하여 (위에서 다운로드 한) 파일을 엽니 다 준비. 때문에 인터넷의 동적 특성에 열려 위에서 읽은 지침과 파일이 읽기 시간에 의해 변경 될 수도있다. 나는이 파일을 다운로드 할 때 상위 몇 줄이처럼 보였다 : 당신은 지금 당신이 사용하지 않을 다시 열을 삭제할 수 있습니다. 내가 날짜 만 사용 할 약 해요 시험의 경우, 개폐 값은 그래서 고, 저, 볼륨 및 치을 삭제했습니다. 닫기. 가장 오래된 날짜가 처음 최신 날짜가 바닥에 있었다 그래서 나는 또한 데이터를 분류. 데이터를 사용하여 - 정렬 메뉴 옵션이 작업을 수행 할 수 있습니다. 대신에 나는 당신이이 가까이 전략을 공개 구매 및 판매 따른다면 최고의 수익을 제공하는 요일을 찾기 위해 시도려고하고 자체 전략을 테스트 전략. 이 문서가 시험 전략을 다시 Excel을 사용하는 방법을 소개 여기에 기억하십시오. 우리는이 향후 구축 할 수 있습니다. 다음은이 시험 데이터와 수식 스프레드 시트를 보유 ibm. zip 파일이다. 내 데이터는 이제 C (날짜, 닫기 열기)에 열 (A)에 상주합니다. H에 열 D에, 나는 특정 일에 반환을 결정하는 장소 수식을 가지고있다. 식에게 까다로운 부분 (당신은 엑셀 전문가를 다시하지 않는 한)을 입력하면 사용하는 수식을 일하고있다. 이건 그냥 연습의 문제이며 더 많은 당신은 발견 할 것이다 더 많은 공식과 당신이 당신의 테스트를 가질 것이다 더 많은 유연성을 연습합니다. 스프레드 시트를 다운로드 한 경우 셀 D2에 수식을 살펴. 그것은 다음과 같습니다 :이 공식은 (첫 번째 행 제외) H에 열 D에있는 다른 모든 셀에 복사하고 복사 된 후 조정 할 필요가 없습니다. 나는 간단히 수식을 설명 할 것이다. 은 IF 수식 조건, 참과 거짓 부분이 있습니다. 조건은 다음과 요일이 (월요일부터 금요일까지 일치하는 1 내지 5의 숫자로 변환 된) 경우, 이 칼럼 (D 1)의 첫 번째 행의 요일과 동일하다. 문 (C2-의 B2)의 진정한 부분은 단순히 우리에게 닫기의 가치를 제공 - 오픈. 이것은 우리가 열기를 구입하고 닫기를 판매하고 있음을 나타냅니다이 우리의 이익 / 손실이다. 명령문의 잘못된 부분은 요일이 일치하지 않는 경우 셀에 아무것도두고 없습니다 따옴표 한 쌍 ()입니다. 열 문자 또는 행 번호의 왼쪽에있는 기호는 열 또는 행 그래서 복사 s의 경우 셀 참조의 일부가 케이 것을 t의 변화를 잠급니다. 그래서 여기에 우리의 예에서, 수식을 복사 할 때, 그것은 새 행에 복사 s의 경우 날짜 셀 A2에 대한 참조는 행 번호를 변경되지만 열은 중첩 할 수 있습니다 수식 열 A에 남아 매우 강력한 것 규칙과 표현. 평일 열 하단의 결과는 몇 가지 요약 함수를 배치 한 I. 특히 평균과 합계 기능을합니다. 이들은 2004 년 가장 수익성이 날이 전략은 화요일에 있었고이 밀접 수요일으로 이어졌습니다 구현하는 것을 우리에게 보여줍니다. 내가 만료 금요일 시험 할 때 - 그 기사를 낙관적 또는 비관적 전략을 썼다이 같은 스프레드 시트 및 수식과 매우 비슷한 방법을 사용했다. 이 시험의 목적은 만기 금은 일반적으로 강세 또는 약세 인 경우에 볼 수 있었다. 무엇 지금을보십시오. 야후 금융에서 일부 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. Excel로로드 및 공식을 시도하고 당신이 가지고 올 수 있는지. 포럼에 질문을 게시합니다. 행운과 수익성 전략 사냥 TraderCode (v5.6에)의 2013년 6월 17일 최신 버전은 새로운 기술적 분석 지표, 포인트 - 앤 - 그림 차트 및 전략 백 테스팅을 포함한다. 신경망 거래에 대한 NeuralCode (1.3)의 2013년 6월 17일 최신 버전입니다. 2013년 6월 17일 ConnectCode 바코드 글꼴 팩 - 오피스 애플리케이션에서 바코드를 가능하게하고 바코드의 대량 생성을 지원 Excel 용 추가 기능이 포함되어 있습니다. 2013년 6월 17일 InvestmentCode, Excel 용 금융 계산기 및 모델의 포괄적 인 스위트를 사용할 수 있습니다. Excel 용 무료 투자 및 금융 계산기의 2009년 9월 1일 시작합니다. SparkCode 전문의 2008년 2월 1일 출시 - 추가 기능 ConnectCode 중복 리무버를 발표 스파크 2007년 12월 15일와 Excel에서 대시 보드를 만드는 - 강력한 추가 기능을의 엑셀 2007년 9월 8일 실행에 중복 항목을 찾아서 제거 TinyGraphs은 - 오픈 소스 추가 기능 Excel에서 스파크와 작은 차트를 만들기위한. 엑셀 전략 백 테스팅 전문가 개요 백 테스팅 전문가의 전략 백 테스팅은 기술적 인 지표를 사용하여 기록 데이터를 통해 전략을 실행 거래 전략을 만들 수있는 스프레드 시트 모델이다. 전략의 성능을 측정하고 쉽고 빠르게 분석 할 수있다. 백 테스팅 과정에서 백 테스팅 전문가는 위에서 아래로 행 방식에 의한 행의 히스토리 데이터를 통해 실행됩니다. 지정된 각 전략은 진입 조건이 충족되는지 여부를 결정하기 위해 평가됩니다. 조건이 만족되면, 거래 입력한다. 종료 조건이 충족되는 경우 한편, 이전에 입력 된 위치가 종료된다. 기술 지표의 다른 변형이 발생하고 거래 전략을 형성하기 위해 결합 될 수있다. 이 백 테스팅 전문가 매우 강력하고 유연한 도구를 만든다. 백 테스팅 전문가 백 테스팅 전문가는 기술적 인 지표를 사용하여 기록 데이터를 통해 전략을 실행 거래 전략을 만들 수있는 스프레드 시트 모델이다. 전략의 성능을 측정하고 쉽고 빠르게 분석 할 수있다. 이 모델은 특정 조건이 발생할 때 긴 또는 매도 포지션을 체결 설정할 수 및 조건의 다른 세트가 충족 될 때 위치를 종료 할 수 있습니다. 과거 데이터를 자동으로 거래함으로써, 모델은 거래 전략의 수익성을 확인할 수 있습니다. 단계 설명 1.에 의해 백 테스팅 전문가 단계를 시작 백 테스팅 전문가 백 테스팅 전문가는 Windows 시작 메뉴 - 프로그램에서 시작할 수 있습니다 - TraderCode - 백 테스팅 전문가. 당신이 기술적 분석 지표를 생성하고 다른 전략에 대한 테스트를 다시 실행하려면이 여러 워크 시트와 스프레드 시트 모델을 시작합니다. 당신은 백 테스팅 전문가가 기술적 분석 전문가 모델 DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput와 ChartOutput 같은 많은 익숙한 워크 시트를 포함 알 수 있습니다. 이것은 당신이 친숙한 스프레드 시트 환경에서 빠르고 쉽게 모든 다시 테스트를 실행할 수 있습니다. 2. 먼저, DownloadedData 워크 시트를 선택합니다. 당신은 기술적 분석에 대해이 워크 시트에있는 스프레드 시트 또는 쉼표로 구분 된 값 (CSV) 파일에서 데이터를 복사 할 수 있습니다. 데이터의 형식은 도면에 도시되어있다. 또는, 백 테스팅 전문가에 사용하기 위해 야후 금융, Google 금융 또는 외환 잘 알려진 데이터 소스에서 데이터를 다운로드 다운로드 주식 거래 자료 문서를 참조 할 수 있습니다. 당신이 데이터를 복사 한 후 3. AnalysisInput 워크 시트로 이동하여 분석하고 BackTest 버튼을 클릭합니다. 이 AnalysisOutput 워크 시트에 다른 기술적 지표를 생성하고 StrategyBackTestingInput 워크 시트에 지정된 전략 백 테스팅을 수행합니다. 4. StrategyBackTestingInput 워크 시트를 클릭합니다. 이 튜토리얼에서 당신은 단지 우리가 평균 크로스 오버 이동 사용하여 장기 및 단기 전략을 모두 지정했는지 알아야합니다. 우리는이 문서의 다음 섹션에서 전략을 지정의 세부 사항에 갈 것입니다. 아래 그림은 두 가지 전략을 보여줍니다. 백 검사가 완료되면 제 출력은 AnalysisOutput, TradeLogOutput 및 TradeSummaryOutput 워크 시트에 배치된다. AnalysisOutput 워크 시트 전체 역사 가격과 주가의 기술적 지표가 포함되어 있습니다. 다시 테스트하는 동안, 전략에 대한 조건을 만족하는 경우, 정보 등의 구매 가격, 가격, 수수료 이익 / 손실 쉽게 참조 할 수 있도록이 워크 시트에 기록됩니다 판매하고있다. 당신이 주식 위치를 입력하고 종료하는 방법을 확인하기 위해 전략을 통해 추적하려면이 정보가 유용합니다. TradeLogOutput 워크 시트는 백 테스팅 전문가에 의해 수행되는 거래의 요약이 포함되어 있습니다. 데이터는 쉽게 특정 전략에 대한 데이터 만 표시를 필터링 할 수 있습니다. 이 워크 시트는 서로 다른 시간 프레임에서 전략의 전반적인 손익을 결정하는 데 유용합니다. 백 테스트의 가장 중요한 출력은 TradeSummaryOutput 워크 시트에 배치됩니다. 이 워크 시트 수행 전략의 총 이익이 포함되어 있습니다. 아래 그림에 도시 된 바와 같이, 전략 10 거래 총함으로써 2,548.20 총 수익을 생성. 이러한 거래 중 5는 긴 위치하며, 5는 매도 포지션입니다. 보다 큰 1의 비율 승리 / 손실은 수익성 전략을 나타냅니다. 다른 워크 시트의 설명이 절에서는 백 테스팅 전문가 모델의 다른 워크 시트의 자세한 설명이 포함되어 있습니다. DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput와 ChartOutput 워크 시트는 기술적 분석 전문가 모델과 동일합니다. 그러므로 그것들은이 섹션에서 설명되지 않을 것이다. 이 워크 시트에 대한 자세한 설명은 기술적 분석 전문가 섹션을 참조하십시오. 전략을 포함하여 백 테스팅에 대한 StrategyBackTestingInput 워크 시트의 모든 입력이 워크 시트를 사용하여 입력됩니다. 전략은 기본적으로 당신이 주식을 주식에 구매 또는 판매 할 수있는 조건 또는 규칙의 집합입니다. 예를 들어, 12 일 평균 이동 이십사일 위의 가격 십자가의 평균 이동하는 경우 롱 (구매 주식을)가는 전략을 실행 할 수 있습니다. 이 워크 시트는 AnalysisOutput 워크 시트의 기술적 지표와 가격 데이터와 함께 작동합니다. 따라서, 이동 평균 기술 지표는 이동 평균에 기초하여 거래 전략을 위해 생성되어야한다. (아래 그림 참조)이 워크 시트에 필요한 첫 번째 입력은 위로 테스트 세션의 끝에서 모든 거래를 종료할지 여부를 지정하는 것입니다. 주식을 구입하는 조건이 발생하고, 백 테스팅 전문가가 긴 (또는 짧은) 무역을 입력 한 시나리오를 상상해보십시오. 시간 프레임이 너무 짧고, 통상의 백 테스트 세션이 종료 될 때 종료되지 일부 거래 결과 종료 조건을 충족하기 전에 종료하지만. 사용자는 백 테스트 세션의 끝에서 종료되는 모든 거래를 강제 Y로 설정 할 수있다. 세션이 종료를 백 테스팅 할 때 다른, 남아있을 것이다 거래 열립니다. 전략 10 전략 최대 하나의 진단 테스트에서 지원 될 수있다. 아래의 그림은 전략을 지정에 필요한 입력을 보여줍니다. 전략 이니셜 - 이 입력은 두 개의 알파벳 또는 숫자의 최대 허용합니다. 전략 이니셜는 전략을 식별하기위한 AnalysisOutput 및 TradeLog 워크 시트에 사용됩니다. / 단락 (L) 길이 (S) - 이 전략의 입력 조건이 충족 될 때 길거나 짧은 위치를 입력 여부를 나타 내기 위해 사용된다. 엔트리 조건이 충족 될 때 입력 조건 긴 또는 짧은 무역이 입력됩니다. 항목 조건은 수식 표현으로 표현 될 수있다. 수식 표현은 대소 문자를 구분하고 아래에 설명 된대로 그것은 함수, 연산자 및 열을 사용 할 수 있습니다. crossabove (X, Y)는 - 열 Y. 위의 열 X 크로스이 기능은 크로스 오버가 실제로 발생한 것을 확인하기 위해 이전 기간을 확인하는 경우는 true를 돌려줍니다. crossbelow (X, Y)는 - 열 Y. 아래 열 X 크로스이 기능은 크로스 오버가 실제로 발생한 것을 확인하기 위해 이전 기간을 확인하는 경우는 true를 돌려줍니다. 및 (logicalexpr) - 부울 그리고. 모든 논리 표현에 해당하는 경우에 true를 돌려줍니다. 또는 (logicalexpr) - 부울 또는. 논리적 표현 중 하나에 해당하는 경우에 true를 돌려줍니다. DAYSAGO (X, 10) - 10 일 전 (열 X에서) 값을 돌려줍니다. previoushigh (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 (열 X에서) 가장 높은 값을 돌려줍니다. previouslow (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 (열 X에서) 가장 낮은 값을 돌려줍니다. 운영자 같거나 추가 큼보다 크 같지 않음 - 뺄셈 곱셈 / A (AnalysisOutput에서) 구분 열 - 열 AB - 열 BC .. .. YY - 열 YY의 ZZ - 열 ZZ 이것은 가장 재미 있고 유연한 부분입니다 입력 조건. 그것은 AnalysisOutput 워크 시트에서 열을 지정할 수 있습니다. 후면 시험이 수행 될 때, 열에서 각 행은 평가를 위해 사용된다. 예를 들어, 50 AnalysisOutput 워크 시트의 A 열에서 각 행은 AnalysisOutput 워크 시트의 열 A의 값보다 크거나 열의 값을 같게하는 경우는, 이​​ 예에서보다 50 AB를 여부를 판단한다 의미 B는 입구 조건을 만족시킬 것이다. AnalysisOutput 워크 시트의 A 열에서의 값은 열 B의 값 C가 열 D보다 큰 열의 값보다 크면 (A B, C D)이 예에서, 상기 입력 조건이 만족 될 것이다. AnalysisOutput 워크 시트의 열 A의 값이 B의 값을 상회 한 경우 crossabove는 (A, B)이 예에서, 상기 입력 조건이 만족 될 것이다. crossabove는 원래 b보다 작거나 동일하고, A 값이 연속적으로 입력 조건에 정의 된 이탈 조건 함수, 연산자 및 열을 활용할 수 B. 종료 조건보다 커지는 값을 갖는다는 것을 의미한다. 아래 그림과 같이 그것도 변수를 사용할 수있다 그 꼭대기에. 종료 조건에 대한 변수는 이는 판매 가격을 뺀 구입 가격으로 정의된다 이익. 판매 가격은 이익으로 만들기 위해 구입 가격보다 커야합니다. 그렇지 않으면 이익은 0이됩니다. 판매 가격은 구매 금액 미만인 경우는 손실이 판매 가격 마이너스 구입 가격으로 정의된다. profitpct (판매 가격 - 구입 가격) / 구입 가격 참고. 판매 가격은보다 크거나 가격을 구입 같아야합니다. 그렇지 않으면 profitpct는 0이됩니다. / 구입 가격 참고 - losspct (구입 가격 판매 가격). 판매 가격은 구입 가격보다 작아야합니다. 그렇지 않으면 losspct는 0이됩니다. 비율의 관점에서 이익이 20보다 큰 경우, 예를 들면, 이 예에서는 0.2 profitpct, 종료 조건을 만족시킬 것이다. 위원회 - 거래 가격의 비율 측면에서위원회. 거래 가격은 10이며, 위원회는 0.1 다음위원회는 달러 비율의 수수료 및 수수료는 전체 수수료를 계산하기 위해 요약 될 것이다 1.있을 것입니다 경우. 위원회 - 달러 측면에서위원회. 달러 비율위원회와위원회는 전체 수수료를 계산하기 위해 요약됩니다. 주식의 번호 - 구입하거나 전략의 입 / 출력 조건이 충족 될 때 판매 할 주식의 수입니다. 이 TradeSummaryOutput 워크 시트는 다시 테스트 기간 동안 수행 된 모든 거래의 요약을 포함하는 워크 시트입니다. 결과는 장기 및 단기 거래로 분류됩니다. 모든 필드에 대한 설명은 아래에서 확인할 수 있습니다. 위원회 후 총 당기 손익 - 총 이익 / 손실. 이 값은 모든 이익과 백 테스트 시뮬레이션의 모든 거래의 손실을 합산하여 계산된다. 총 이익 /위원회 전에 손실 - 수수료 전에 총 이익 또는 손실. 수수료가 0으로 설정되면, 이 필드는 총 이익 / 손실과 같은 값을 가질 것이다. 전체위원회 - 백 테스트 중에 모의 모든 거래에 필요한 총 수수료. 거래의 총 수 - 백 시뮬레이션 테스트 중에 실시 거래의 총 수. 승리 거래의 수 - 이익을 거래의 수입니다. 손실 거래 수 - 손실을 거래의 수입니다. 퍼센트 수익 거래 - 거래의 총 수로 나눈 거래를 승리의 수입니다. 백분율지는 거래 - 거래의 총 수로 나눈 거래를 잃을 수. 평균 승리 전시회 - 승리 거래의 이익의 평균 값. 평균지는 무역 - 패소 거래의 손실의 평균 값. 평균 무역 - 백 시뮬레이션 테스트의 하나의 무역의 평균 값 (당기 손익). 가장 큰 승리 무역의 이익 - 무역 경력이 가장 큰. 가장 큰 패배 무역 - 가장 큰 패배 무역의 손실. 비율 평균 승리 / 평균 손실 - 평균 손실 전시회로 나눈 평균 경력이 전시회. 비율 승리 / 손실 - 패소 거래의 모든 손실의 합으로 나눈 승리 거래의 모든 이익의 합계. 1보다 큰의 비율은 수익성 전략을 나타냅니다. TradeLogOutput 워크 시트이 워크 시트는 날짜별로 정렬 된 백 테스팅 전문가에 의해 모의 모든 거래를 포함합니다. 그것은 당신이 빠르고 쉽게 전략의 수익성을 결정하는 특정 거래 또는 시간 프레임을 확대 할 수 있습니다. 날짜 - 긴 또는 짧은 위치를 입력하거나 종료되는 날짜입니다. 전략 - 이 무역을 실행에 사용되는 전략. 위치 - 긴 또는 짧은 여부 무역의 위치. 전시회 - 이 무역 주식을 구매 또는 판매 여부를 나타냅니다. 주식 - 거래되는 주식의 수입니다. 가격 - 주식을 구입 또는 판매되는 가격입니다. 통신. - 이 무역 총 수수료. P의 L (B4의 통신.) - 수수료 전에 이익 또는 손실. P의 L (선미 통신.) - 위원회 후 이익 또는 손실. 정액. 수수료 이후 누적 당기 손익 - P의 L (선미 통신.). 이것은 무역의 첫째 날부터 누적 총 이익 / 손실로 계산된다. (폐쇄 위치에) P의 L - 이익 또는 손실 위치가 폐쇄된다 (종료). 우리는 긴 위치가 어디 PL은 (B4의 통신.) 위치가 입력 될 때 (100)가 가정하고, 10위원회가 충전 때 경우 항목위원회 종료 수수료 모두 예를 들어, 이 P L. 회계 처리한다 위치가 종료되고, 10의 또 다른 수수료가 청구됩니다. 10 80 두의 위치를​​ 입력하고 위치를 종료에위원회가 위치 가까이에 회계 - (폐쇄 위치에서) P의 L는 100 ~ 10입니다. 위로 TraderCode 기술적 분석 소프트웨어 및 기술 지표에